長期トレンドに従い短期足に逆らう by 8時間足

売買判断の概要

相場の格言で言われる「週足に従い，日足に逆らえ」…
これは，長期トレンドには従う形でポジションを取るが，注文を入れるときは短期の足に逆らい，高値掴みを避けよ，ということだ．
まずは，この格言に従う形の売買判断ロジックを，お気に入りの8時間足で作ってみることにした．

考え方とコード

まず，肝となる”長期トレンド”は，8時間足120本分で計算した「移動最小二乗二次式近似値線」を使う．これは，単純移動平均に比べ，トレンド把握の遅れが少ないのが最大のメリットなので，気がついたら「トレンド変換していた！」という事態をある程度避けられる…ことを期待する．
発注タイミングは，「8時間足の動き（前回と今回の終値の動き）が，長期トレンドと逆行していること」とする．
また，いわゆるナンピンの積み増しも，ある程度の回数は許容する．
…文字にすると，たったこれだけのロジックだ…これをコードにしてみた．
とりあえず関数名は，OrderSettle_OldFushionedLogicの略として，OS_OFにした．

# ブログメモ用
# 長期トレンドに従いつつ，8時間足には逆らうヤーツ．一応，USD，EUR，GBP，AUD，NZD，CADすべてで，2005～2020年トータルで黒字．
# 統一ラベル化
def OS_OF(InputData_DF, jNow,Posi_pre,Vp_pre, Amount): #jNowは，売買判断に使う最新足の位置を決定．何もなきゃ0．ひとつ前の足なら1
    Settle = 0
    Order = 0
    
    #終値データ．jNow=0なら，最新の足データを参照．以降，数が増えるごとに，その分だけ古い足データを参照
    Vc0 = InputData_DF.at[jNow+0, "Vc"]
    Vc1 = InputData_DF.at[jNow+1, "Vc"]
    
    # 長期トレンドデータ参照．この場合は，移動最小二乗二次式近似値線．これの差分（delta）と，値そのものを参照
    delta0_LS2_L = InputData_DF.at[jNow+0, "LS2_120"] - InputData_DF.at[jNow+1, "LS2_120"]
    delta1_LS2_L = InputData_DF.at[jNow+1, "LS2_120"] - InputData_DF.at[jNow+2, "LS2_120"]
    LS2_L = InputData_DF.at[jNow+0, "LS2_120"]
    
    #トレンド判断のためのスレッシュ
    Thre_LS2_L = 0.05
    
    # 発注可能回数
    MaxNamPin=5
    
    # 損キリ設定（円）
    Loss=0.8
    
    #トレンド判断
    Trend0_L = 0
    if delta0_LS2_L > Thre_LS2_L:
        Trend0_L = 1
    if delta0_LS2_L < -Thre_LS2_L:
        Trend0_L = -1

    MaxAmount = (MaxNamPin - 1) * Amount
    # 買い注文ロジック
    if Posi_pre <=0 :
        if Trend0_L==1 and Vc0-Vc1<0 and Vc0-LS2_L<0.5:
            Order = Amount
    elif Posi_pre <=MaxAmount:
        if  Vc0<Vp_pre-0.2:
            Order = Amount
    # 売り注文ロジック
    if Posi_pre >= 0:
        if Trend0_L==-1 and Vc0-Vc1>0 and Vc0-LS2_L>-0.5:
            Order = -Amount
    elif Posi_pre >= -MaxAmount:
        if Vc0 > Vp_pre+0.2:
            Order = -Amount

    # 買い玉を売り決済するロジック
    if Posi_pre > 0:
        if Trend0_L==-1:
            Settle=-1
        if Vc0-Vp_pre<-Loss:#損切り
            Settle=-1
    # 売り玉を買い決済するロジック
    if Posi_pre < 0:
        if Trend0_L==1:
            Settle = 1
        if Vc0-Vp_pre>Loss:#損切り
            Settle=1

    return (Settle, Order)  # 決済は±1か0で出力，新規注文は±通貨量かoで出力

バックテスト

2005～2020年のデータを使い，バックテストをしてみた．通貨ペアはUSD_JPY，初回口座残高は50,000円，取引通貨量は1,000，スプレッドは0.03円（3銭）としてみた．結果は…思ったほど悪くない．基本的に，たまーに大きく儲けて，あとはちょいちょい損失を重ねて…長期的には何とか黒字…みたいな感じか．

ちなみに，EUR_JPY，GBP_JPY，AUD_JPY，NZD_JPY，CAD_JPYいずれも利益を出すことを確認した．黒字は嬉しいけど，大事なのは「損しないロジックである」こと．
まずはこのロジックをベースとして，より良いロジックがないか，探索を続けたい．